U potpuno različitim kulturama, u svim istorijskim epohama, na različitim teritorijama, čovek je oduvek shvatao terapeutsku važnost znojenja. To dokazuju i arheološka istraživanja i sačuvana dokumentacija.
Među njima su i brižljiva uputstva grčkog lekara Hipokrata sa Kosa (460-377 godine p.n.e.), u kojima se opisuju načini izazivanja preznojavanja.
Indijanci su se uvijali u bele tkanine od lana i tako se izlagali suncu i vršili prečišćavanje putem preznojavanja. Asteci su koristili kolibe za preznojavanje, kao i američki Indijanci sa šatorima specifičnog oblika, ali i Skiti u srednjoj Rusiji, kako pominje istoričar Herodot oko 450 godine p.n.e.
Kirkine nimfe su čak posipale Odiseja hladnom i toplom vodom, kako tvrdi rimski istoričar Tacit (55-120 godine n.e.).
Germanski narodi su koristili prirodne pećine koje su ispunjavali parom, tako što se na prethodno užareno kamenje sipala voda.
Sam naziv sauna potekao je od finske reči savu, što znači "dim".
Boravak u dimu nazvan je savuna. Još starija reč od savune je sakna. U zapadnim delovima Finske nazvana je perti, što u prevodu znači "kabina".
U arapskim zemljama su se vekovima posećivale sjajne, raskošne građevine u kojima su se nalazile prostorije sa različitim temperaturama i vlažnostima vazduha, poznate kao turska kupatila.
Za vreme Luja XIV u Francuskoj nastao je pokušaj da se usavrši parno kupatilo u vidu kabine za jednu osobu, u kojoj se telo izlagalo pari obogaćenoj čajevima od lekovitih trava.
Poreklo finske saune koja se danas primenjuje u svetu nije tačno utvrđeno. Ona se razlikuje od većine drugih kupatila koji koriste princip toplog vazduha.
U prošlosti su se koristile vodene kupke i parna kupatila kao posledica religioznih preporuka i rituala prečišćavanja i inicijacije.
Vremenom je taj aspekt zamenjen terapeutskim i higijenskim razlozima, a u naše vreme potrebom za fizičkim blagostanjem ili lepotom, odnosno fitnessom.